Leseprobe
* Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.
Die Quantifizierung und Steuerung des Liquiditätsrisikos unter Basel 3
Stefan Vaterl
* Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.
Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Betriebswirtschaft
Beschreibung
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1.0, Karl-Franzens-Universität Graz (Institut für Banken und Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit gibt einen aktuellen Überblick über die Quantifizierung des Liquiditätsrisikos mithilfe diverser Kennzahlen und die rechtlichen Rahmenbedingen der Liquiditätssteuerung unter Basel 3. Dabei beschäftigt sie sich hauptsächlich mit folgender Fragestellung: Wie kann es gelingen, unter Zuhilfenahme diverser Liquiditätskennzahlen das Liquiditätsrisiko zu quantifizieren und zukünftige Liquiditätskrisen zu verhindern? Zunächst werden die Quellen, die Bestimmung und die Quantifizierung von Liquiditätsrisiken aufgezeigt. Dazu werden diverse Risikokennzahlen und Liquiditätsplanungsinstrumente näher beschrieben. Anschließend wird die Überarbeitung und die rechtliche Umsetzung des Baseler Rahmenwerkes im Bereich Liquiditätsmanagement beleuchtet und im Zuge dessen die Berechnung der zwei Kennzahlen Liquidity Coverage Ratio und Net Stable Funding Ratio, die die kurzfristige und langfristige Liquiditätsdeckung von Banken sicherstellen sollen, erläutert. Die Quantifizierung und Steuerung von Risiken stellen seit jeher ein Grundelement für Banken dar. Einem Kernrisiko, nämlich dem Liquiditätsrisiko, wurde dabei in der Vergangenheit eine eher unbedeutende Rolle zugewiesen. Mit dem Ausbruch der amerikanischen Subprime Krise im Jahr 2007 und der daraus folgenden internationalen Banken- und Finanzkrise änderte sich das schlagartig.
Kundenbewertungen
RSF, Liquidity risk, Liquiditätssteuerung, Liquidity at Risk, Liquiditätsrisiko, Basel Bestimmungen, ASF, Basel, NSFR, Stresstest, Erforderliche stabile Refinanzierung, Liquiditätsanalyse, BRRD, Liquidity Value at Risk, Hochliquide Aktiva, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III, MREL, Liquidity Coverage Ratio, Basel 3, Stresstests, Net Stable Funding Ratio, Liquiditätsablaufbilanz, LAB, Szenarioanalyse, Liquiditätsbegriff, Notfallplanung, LVaR, LCR, Verfügbare stabile Refinanzierung